Strong approximations of additive functionals of a planar Brownian motion

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Strong approximations of additive functionals of a planar Brownian motion

This paper is devoted to the study of the additive functional t → ∫ t 0 f(W (s))ds, where f denotes a measurable function and W is a planar Brownian motion. Kasahara and Kotani [19] have obtained its second-order asymptotic behaviors, by using the skewproduct representation of W and the ergodicity of the angular part. We prove that the vector ( ∫ · 0 fj(W (s))ds)1≤j≤n can be strongly approximat...

متن کامل

Asymptotic Properties of Additive Functionals of Brownian Motion

In this paper, we study the asymptotic behavior of additive functionals of Brownian motion which are not necessarily of bounded variation. The result is then applied to the Hilbert transform of the Brownian local time.

متن کامل

a generalization of strong causality

در این رساله t_n - علیت قوی تعریف می شود. این رده ها در جدول علیت فضا- زمان بین علیت پایدار و علیت قوی قرار دارند. یک قضیه برای رده بندی آنها ثابت می شود و t_n- علیت قوی با رده های علی کارتر مقایسه می شود. همچنین ثابت می شود که علیت فشرده پایدار از t_n - علیت قوی نتیجه می شود. بعلاوه به بررسی رابطه نظریه دامنه ها با نسبیت عام می پردازیم و ثابت می کنیم که نوع خاصی از فضا- زمان های علی پایدار, ب...

On a class of additive functionals of two-dimensional Brownian motion and random walk

Sample path properties of a class of additive functionals of two-dimensional Brownian motion and random walk are studied. AMS 1991 Subject Classification: Primary 60J15; Secondary 60F15, 60J55.

متن کامل

On Some Exponential Functionals of Brownian Motion

In this paper, distributional questions which arise in certain Mathematical Finance models are studied: the distribution of the integral over a fixed time interval {0, T} of the exponential of Brownian motion with drift is computed explicitly, with the help of former computations made by the author for Bessel processes. The moments of this integral are obtained independently and take a particul...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Stochastic Processes and their Applications

سال: 2004

ISSN: 0304-4149

DOI: 10.1016/j.spa.2003.09.007